Aplikovaná ekonometria
→ Moodle
Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť u študentov porozumenie pokročilých ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Všetky uvádzané modely sú použité na analýzu reálnych problémov. Zároveň je precvičované používanie špecializovaných ekonometrických programov. Vyžaduje náležité znalosti variabilnej metodológie ekonometrie a makroekonomickej teórie, pomocou ktorých prezentuje súčasný ekonomický výskum. Porozumenie postupu analýz rozoberaných počas kurzu, by mal študent dokumentovať na vlastnom projekte.
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Literatúra |
1. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018. |
| 2. Enders, W.: Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons 2004, ISBN 0-471-23065-0 |
|
| 3. Seddighi, H. R. – Lawler, K. A. – Katos, A. V.: Econometrics: A Practical Approach. Londýn: Routledge 2001, ISBN 978-0-415-15644-8 |
|
| 4. Patterson, K.: An Introduction to Applied Econometrics. Palgrave Macmillan 2000, ISBN 0-312-23513-5 |
|
| 5. Stewart, K.G.: Introduction to Applied Econometrics. Thomson, Brooks/Cole 2005, ISBN 978-0-534-36916-3 |
|
| Zdroje ekonomických údajov | |
Dynamické programovanie
Optimalizácia viacetapových procesov rozhodovania v ekonomických systémoch. Dynamické modely Leontieva na báze diferenčných a diferenciálnych rovníc. Analýza stability a rovnováhy dynamických systémov. Makroekonomická analýza dynamických funkcií spotreby. Analýza makroekonomických dynamických funkcií výroby. Modelovanie ekonomického rastu dynamických systémov.
Literatúra:
Ekonometria časových radov
→ Moodle
Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky z ekonometrického modelovania časových radov a načrtnúť niekoľko bežných problémov, ktoré vzniknú pri práci s časovými radmi teoreticky rovnako ako aj prakticky. Kurz tvoria dve rovnocenné časti. Prvá časť sa zameriava na jednorozmerné modely a algebru časových radov, ktorá je v ich pozadí a je doplnená o problematiku jednotkových koreňov a dekompozíciu časových radov. V druhej časti je problematika rozšírená o modely viacerých premenných - vektorovo autoregresné modely a vektorové kointegračné modely.
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Literatúra |
1. Lukáčik, M. – Lukáčiková, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013 |
| 2. Ouliaris, S. - Pagan, A. - Restrepo, J.: Quantitative Macroeconomic Modeling with Structural Vector Autoregressions – An EViews Implementation. 2016 |
|
| 3. Enders, W.: Applied Econometric Time Series, Second edition. John Wiley and Sons, 2004 | |
| 4. Lütkepohl, H. – Krätzig, M.: Applied Time Series Econometrics. New York: Cambridge University Press, 2005 |
|
| 5. Kirchgässner, G. – Wolters, J. – Hassler, U.: Introduction to Modern Time Series Analysis, 2nd ed. Berlin: Springer Verlag, 2013 |
|
| 6. Favero, C.A.: Applied Macroeconometrics. New York: Oxford University Press, 2001 | |
| 7. Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2005 | |
| Zdroje ekonomických údajov | |
Ekonometrické modelovanie
→ Moodle
Cieľ predmetu
Predmet je zameraný na teoretické vysvetlenie princípov kvantifikácie ekonomických procesov pomocou ekonometrických modelov metód, na tvorbu hypotéz, na matematickú formuláciu jednorovnicových k-rozmerných modelov (maticový zápis), na chyby špecifikácie modelov a na matematické zdôvodnenie metód odhadu parametrov (metóda najmenších štvorcov, zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, vážená metóda najmenších štvorcov, atď.) Prezentujú sa dynamické jednorovnicové modely a ich základný nástroj funkcie reakcie na impulz. Vysvetľovaná je metóda momentov a možnosti jej aplikácie. Podrobne sa rozoberajú aj metódy odhadu viacrovnicových modelov.
Prerekvizity
Úvod do ekonometrie I, II, Matematika, Štatistika
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
Literatúra
- Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition, 2007.
- Hayashi, F.: Econometrics. Princeton University Press, 2000.
- Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018.
- Greene, W. H.: Econometric Analysis, 5th ed., Prentice Hall, 2003
Ekonometrické modely a metódy
→ Moodle
Kurz sa zameriava na prezentáciu novších teoretických prístupov zameraných na ekonometrické modelovanie stochastických, dynamických a nelineárnych ekonomických procesov, modelovanie šokov vznikajúcich v ekonomike, metódy ich riešenia a vyhodnocovanie získaného riešenia, tvorba komplexných ekonometrických modelov, ich testovanie, vlastnosti a význam týchto modelov pre kvantifikáciu makroekonomických relácií.
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Literatúra | 1. GREENE, W.H.: Econometric Analysis, 5th ed., Prentice Hall 2003 |
| - okruh 1: | 2. HATRÁK M.: Ekonometria, IURA Edition 2007 |
| 3. IVANIČOVÁ, Z., CHOCHOLATÁ, M., SURMANOVÁ K.: Ekonometrické modelovanie, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2012 | |
| - okruh 2: | 4. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2013 |
| 5. HAMILTON, J.D.: Time Series Analysis, Princeton University Press 1994 | |
| 6. GREENBERG, E.: Introduction to Bayesian Econometrics, Cambridge University Press 2012 | |
| - okruh 3: | 7. ANGRIST, J.D., PISCHKE, J.S.: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press 2009 |
| 8. CAMERON, A.C., TRIVEDI, P.K.: Microeconometrics – Methods and Applications, Cambridge University Press 2005 | |
| 9. WOOLDRIDGE, J.M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd edition, Cambridge 2010 | |
Finančná ekonometria
Teoretické zvládnutie vybraných modelov a metód finančnej ekonometrie vrátane praktickej aplikácie na reálnych finančných časových radoch s využitím ekonometrického softvéru.
Literatúra:
Finančné modelovanie
Predmet Finančné modelovanie sa zaoberá spôsobmi výpočtu výnosu a rizika cenných papierov. Od 60-tych rokov 20. storočia, kedy bola zverejnená prvá práca z oblasti teórie portfólia (ako vhodne vybrať skupinu cenných papierov, aby bol výnos čo najvyšší a riziko čo najnižšie) boli skonštruované rôzne modely slúžiace na rozhodovanie akým spôsobom vybrať cenné papiere. V uvedenom predmete sa zameriavame na konštrukciu modelov výberu portfólia.
Literatúra:
BROOKS, C.: Introductory Econometrics for Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 648 s.
FRANSES, P.H. – DIJK, D. van: Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 280 s.
RUBLÍKOVÁ, E. – PRÍHODOVÁ, I.: Analýza vybraných časových radov-ARIMA modely. Bratislava: EKONÓM, 2008. 216s.
CIPRA, T.: Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2013. 538 s.
Input – output analýza
Tabuľka medziodvetvových vzťahov, systém bilancií a systém národných účtov. Sústava nákladových rovníc, sústava distribučných rovníc. Bilancovanie dovozu pomocou input - output modelu. Všeobecná rovnováha, cenové modely. Systém národných účtov NIPA a systém ESA. Vzťahy medzi účtami, postupnosť účtov. Kvalitatívna analýza input - output tabuliek.
Literatúra:
GOGA, M.: Input-output analýza. Bratislava : IURA Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-293-1
Kvantitatívny manažment
Kvantitatívny prístup a ekonomické rozhodovanie, rozhodovacia analýza. Rozhodovanie v podmienkach istoty, vetvené rozhodovanie. Optimálne rozhodovanie v podmienkach neistoty a rizika, maticová hra a optimálne stratégie. Rozhodovanie firmy na nedokonalých trhoch. Voľba ponukovej stratégie pri maximalizácii zisku. Optimalizácia rozhodovania vo viacetapových procesoch, Bellmanov princíp optima.
Lineárne programovanie
Lineárne programovanie pre IMAN
Charakteristika modelov a metód lineárneho a celočíselného programovania. Algoritmy pre riešenie úloh lineárneho a celočíselného programovania. Softvérová podpora pre riešenie úloh lineárneho a celočíselného programovania.
Literatúra:
CHOCHOLATÁ, M.: Lineárne programovanie pre manažérov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 234 s. ISBN 978-80-225-3562-5.
Matematická ekonómia
Základné pojmy modelovania ekonomických problémov. Mikroekonomická teória dokonalej konkurencie. Modelovanie spotrebiteľského správania. Matematické podmienky rovnováhy spotrebiteľa. Modelovanie výrobných procesov na báze produkčných funkcií. Matematické podmienky rovnováhy firmy. Makroekonomické agregáty a multiplikátor. Rovnovážne modely uzatvorenej a otvorenej ekonomiky. Statické a dynamické modely.
Makroekonometrické modelovanie
→ Moodle (Lukáčik)
Cieľom kurzu je zvýrazniť u študentov praktické skúsenosti s nástrojmi a postupmi používanými pri vývoji a aplikáciách makroekonomických modelov. Predmet sa zameriava na klasické makroekonomické modely rovnako ako aj na nové typy modelov. Medzi viacerými témami, ktoré sa rozoberajú sú neoklasické a novšie teórie rastu ale aj témy z monetárnej teórie a politiky: peniaze vo funkcii užitočnosti, dostačujúca hotovosť, atď.
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD. | |
| Literatúra | 1. FAIR, R.C.: Estimating How the Macro economy Works, Harvard University Press 2004 |
| - okruh 1: | 2. GARRATT, A., LEE, K., PESARAN, M.H., SHIN, Y.: Global and National Macroeconometric Modelling: : A Long-Run Structural Approach, Oxford 2006 |
| 3. BÅRDSEN, G., EITRHEIM, Ø., JANSEN, E.S., NYMOEN, R.: The econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford 2005 | |
| - okruh 2: | 4. ROMER, D.: Advanced Macroeconomics, 4th edition, McGraw Hill 2012 |
| 5. BAGLIANO, F.C., BERTOLA, G.: Models for Dynamic Macroeconomics, 2007 | |
| 6. BARRO, R.J., SALA-I-MARTIN, X.I.: Economic Growth, 2nd ed., MIT Press 2003 | |
| - okruh 3: | 7. WALSH, C.E.: Monetary Theory and Policy, MIT Press 2010 |
| 8. GALÍ, J.: Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, Princeton University Press 2008 | |
| 9. EDEN, B.: Course in Monetary Economics: Sequential Trade, Money, and Uncertainty. Wiley Blackwell 2004 | |
ODBORNÁ PRAX
Podmienky uznania praxe:
1. Pred začiatkom praxe odovzdať formulár „Oznámenie o mieste výkonu praxe“
2. Najneskôr do skončenia druhého týždňa praxe predložiť:
• „Zmluva o zabezpečení odbornej praxe“ na podpis zmluvným stranám v štyroch vyhotoveniach,
alebo
• fotokópiu zmluvy dojednanej medzi študentom a organizáciou.
3. Po skončení praxe odovzdať:
• formulár „Hodnotenie praxe“,
• formulár „Potvrdenie o vykonaní praxe”.
Operačný výskum
Základné pojmy a poznatky operačného výskum orientované na matematické programovanie. Predmet operačný výskum poskytuje študentom základné vedomosti z oblasti rozhodovacích procesov pri riadení firiem a národného hospodárstva. Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými modelmi a technikami operačného výskumu používaných na riešenie špeciálnych ekonomických problémov, ako aj prislúchajúceho softvéru.
Literatúra:
BREZINA, I., PEKÁR, J.: Úvod do operačného výskumu I., Bratislava: Vydavateľstvo Letra Edu, 2018, ISBN 978-80-89962-18-1 (online)
BREZINA, I., PEKÁR, J.: Úvod do operačného výskumu II., Bratislava: Vydavateľstvo Letra Edu, 2019, ISBN 978-80-89962-29-7 (online)
Prognostické modely
→ Moodle
Cieľom predmetu je doplniť ekonometrické prístupy k prognózam o niektoré ďalšie jednoduché i zložitejšie metódy a ich vzájomná konfrontácia pri aplikáciách. Predmet rozširuje aplikačné možnosti ekonometrie v oblasti prognostických a simulačných aplikácií o postupy teórie časových radov predovšetkým pri prognózovaní exogénnych premenných modelu, pre ktoré obvykle chýba adekvátna ekonomická teória. Zároveň podáva prehľad používaných techník pri modelovaní stacionárnych a nestacionárnych časových radov jednej premennej ako aj viacerých premenných. Dosiahnutiu týchto cieľov by v praktickej rovine mali pomôcť cvičenia s využitím výpočtovej techniky a príslušne špecializovaného softvéru.
| Garant predmetu | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Literatúra | 1. Gonzale-Rivera, G.: Forecasting for Economics and Business. Addison Wesley 2013. |
| 2. Evans, M. K.: Practical Business Forecasting. Blackwell Publishing 2002. | |
| 3. Carnot, N. – Koen, V. – Tissot, B.: Economic Forecasting. Palgrave Macmillan 2005. | |
| 4. Enders, W.: Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons 2004. | |
| 5. Hyndman, R. J. – Athanasopoulos, G.: Forecasting: principles and practice. OTexts 2013. |
Sieťová analýza
Teória grafov a jej základný pojmový aparát predstavuje prvú časť predmetu. Ďalej nasleduje riešenie rôznych úloh z oblasti teórie grafov prostredníctvom algoritmov a heuristík. Hľadanie minimálnej kostry grafu, hľadanie rôznych ciest v grafe ako napr. najkratšia cesta, cesta s maximálnou či minimálnou pravdepodobnosťou alebo maximálnou priepustnosťou. Okružné cesty a úlohy hľadania maximálneho alebo minimálneho toku. Posledná časť je zameraná na projektové riadenie, metódy projektového riadenia a ich analýzy.
Literatúra:
BREZINA, I., GEŽÍK, P.: Teória grafov pre ekonómov. Bratislava: Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-19-8 (online)
BREZINA, I., ČIČKOVÁ, Z., GEŽÍK, P.: Sieťová analýza. Bratislava: EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3503-8
Úvod do ekonometrie 1
→ Moodle (Lukáčik)
Cieľom tohto predmetu je vysvetliť ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Poukazuje na vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Predstavuje ekonometrický model a jeho možné aplikácie. Zameriava sa na jednorovnicový lineárny regresný model a štatistické predpoklady, odhad parametrov a testovanie. Prezentujú sa analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Rozoberá sa nesplnenie štandardných predpokladov a ich dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Vysvetlené je testovanie a riešenie problémov pri nesplnení základných predpokladov.
| Garant | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. |
| doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. | |
| Literatúra | 1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018 |
| 2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Ekonometria 1, Bratislava: Ekonóm 2013 | |
| 3. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition 2007 | |
| 4. Gujarati, D.: Basic Econometrics. New York: McGraw Hill 2003 | |
| 5. Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics a Modern Approach. Thomson South-Western 2006 |
Cvičenia a materiály na semester
- autokostvrtrocne
- MzdaEUR06
- Import USA
- Funkcne2010
- Sezona
- spotSR9509
- usporyUSA
- Kvalit
- CPI
- Autokorelácia
- Heteroskedasticita
- Multikolinearita
- funkčné tvary príklad
- Phillips-VB
- Slovensko1995-2010
- Slovensko cvičenie
- Umelé premenné
- Autokorelácia
- Hetero1
- Prognóza
- Peniaze
- Mnez
- byty
- multikolinearita
Štatistické tabuľky
- t štatistika » náhľad
- F štatistika » náhľad
- Durbinove-Watsonove tabuľky » náhľad
Úvod do ekonometrie 2
→ Moodle (Lukáčik)
Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť porozumenie základných ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Z tohto dôvodu sú ku každému problému prezentované príklady s reálnymi alebo simulovanými údajmi. Dôraz sa kladie na problematiku klasického lineárneho modelu s jednou alebo viacerými premennými, jeho predpoklady, konštrukciu modelu a odhad metódou najmenších štvorcov a testovanie rôznych hypotéz. Zároveň je precvičované používanie špecializovaných ekonometrických programov. Úvodný kurz klasickej ekonometrie je viac zameraný na problematiku viacrovnicových modelov a analýzu stacionarity a kointegrácie.
| Garant |
doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. | |
| Literatúra | 1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018 |
| 2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Ekonóm 2013 | |
| 3. Stewart, K.G.: Introduction to Applied Econometrics. Thomson, Brooks/Cole 2005 | |
| 4. Seddighi, H.R. – Lawler, K.A. – Katos, A.V.: Econometrics: A Practical Approach. Routledge 2001 | |
| 5. Patterson, K.: An Introduction to Applied Econometrics. Palgrave Macmillan 2000 |