PÁLEŠ, Michal, doc. Ing., PhD.

103006 - Katedra matematiky a aktuárstva

docent vedúci katedry a študijný poradca Aktuárstvo

Miestnosť D8.41, D8.39

E-mailová adresa

Telefón +421267295839 , +421267295841

Konzultačné hodiny:

konzultačné hodiny platia len počas semestra a sú aktualizované v AISe

Pedagogická činnosť:

1. stupeň:

• Matematika I
• Matematika II
• Matematika pre ekonómov
• Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov
• Teória pravdepodobnosti I
• Úvod do aktuárstva
• Úvod do data science v jazyku R a Python

2. stupeň:

• Aktuárske prediktívne modely
• Softvérové aplikácie pre aktuárov (jazyk R, jazyk Python)
• Teória rizika v poistení II

3. stupeň:

• Softvérová podpora vo finančných analýzach

 

Garant predmetov:

1. stupeň:

• Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov
• Úvod do aktuárstva

2. stupeň:

• Enterprise risk management
• Softvérové aplikácie pre aktuárov

3. stupeň:

• Softvérová podpora vo finančných analýzach

 

Publikačná činnosť:

Vybraná publikačná činnosť:

Vedecké články registrované vo WoS/SCOPUS:

KOMARA, Silvia - ČVIRIK, Marián - KOŠÍKOVÁ, Martina - PÁLEŠ, Michal. Utilizing Machine Learning and Explainable AI for Assessing Income Poverty Risk: Evidence from EU-SILC 2023 in Slovakia. In: Engineering, Technology and Applied Science Research. Vol. 16, no. 2 (2026), pp. 34219-34225.

JANKOVÁ, Zuzana - DIPAK KUMAR, Jana - PÁLEŠ, Michal - FLEACA, Elena - DOSTÁL, Petr. Exploring the Nexus Between Sustainability Index and Central European Stock Markets Competitiveness: Evidence Through Time–Frequency Analysis and SHAP. In: Journal of Forecasting. - Hoboken : John Wiley & Sons. - ISSN 1099-131X. - Vol.early access (2026), pp. 1-25.

PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František - KRÁTKA, Zuzana - MELUCHOVÁ, Jitka - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Quantifying Insurance Risks: Monte Carlo Simulations and Capital Requirements. In: Insurance Markets and Companies. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". - ISSN 2616-3551. - Vol. 17, no. 1 (2026), pp. 113-125.

BEDNÁROVÁ, Michaela - MACOVÁ, Natália - PÁLEŠ, Michal. Preparing for Technological Change: The Role of Education among future Accounting and Audition Professionals. In: Polish Journal of Management Studies. – Czechostowa : Czechostowa University of Technology. – Vol. 33, no. 9 (2026).

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal - TEPLANOVÁ, Patrícia. Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula. In: Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2024. - ISSN 1804-8765. - Vol. 104, no. 3 (2024).

PINDA, Ľudovít - PÁLEŠ, Michal - SMAŽÁKOVÁ, Lenka - MIŠOTA, Branislav. Proposal for Securitization of Systemic Risk in Slovak Agriculture. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. - ISSN 0013-3035. - Roč. 69, č. 4 (2021), s. 359-378 online.

STREŽO, Marek - MUCHA, Vladimír - ŠOLTÉS, Erik - PÁLEŠ, Michal. Risk Premium Prediction of Motor Hull Insurance Using Generalized Linear Models. In: Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. - ISSN 1804-8765. - Vol. 99, no. 4 (2019), s. 451-467 online.

KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana - PÁLEŠ, Michal. Volatility Modelling in Market Risk. In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova : Spiru Haret University. - ISSN 2393-5162. - Vol. 13, no. 3 (2018), pp. 787-796 online.

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal - SAKÁLOVÁ, Katarína. Calculation of the capital requirement using the Monte Carlo simulation for non-life insurance. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. - ISSN 0013-3035. - Roč. 64, č. 9 (2016), s. 878-893.

 

Vedecké a odborné monografie:

PÁLEŠ, Michal - MELUCHOVÁ, Jitka - KADEROVÁ, Andrea. Špecifické pravdepodobnostné rozdelenia na modelovanie škôd v aktuárskych analýzach. Brno : H.R.G., 2022.

PÁLEŠ, Michal. Jazyk Python pre aktuárov. Bratislava : Letra Edu, 2022.

PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Bratislava : Letra Edu, 2019.

 

Vysokoškolské učebnice a skriptá:

PÁLEŠ, Michal. Prediktívne modelovanie v jazyku R. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024.

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. 2. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023.

PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení : Riešené príklady v jazyku R a Maxima. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021.

KOTLEBOVÁ, Eva - LUKÁČIK, Martin - PÁLEŠ, Michal - ŠOLTÉS, Erik. Aktuárska štatistika. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 

PÁLEŠ, Michal a kol. Aktuárstvo. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021.

MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018.

PÁLEŠ, Michal. Jazyk R v aktuárskych analýzach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017.

PÁLEŠ, Michal. Aktuárstvo v režime Solventnosť II : S riešenými príkladmi v jazyku R. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

HORÁKOVÁ, Galina - PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. Dostupné na: obchod.wolterskluwer.sk

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

 

Zahraničné konferencie:

2026: MAF : Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Barcelona, Spain.

2025: DeLTA : International Conference on Deep Learning Theory and Applications. Bilbao, Spain.

2024: ECM : European Congress of Mathematics. Sevilla, Spain.

2023: MLCon : The Event for Machine Learning Technologies & Innovations. Berlin, Germany.

2023: DeLTA : International Conference on Deep Learning Theory and Applications. Rome, Italy

2023: Competition Conference. Jihlava, Czech Republic

2022: IFCS : Conference of the International Federation of Classification Societies : Classifications and Data Science in the Digital Age. Porto, Portugal

2018 - 2014: MITAV : Mathematics, Informatics and Applied Sciences, Brno, Czech Republic

2018 - 2010: Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava, Czech Republic

2010: IMEA : International Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management Economics and Administration. Seč, Czech Republic

 

Zahraničné mobility:

2026: Department of Quantitative Methods, CUNEF Universidad, Madrid, Spain.

2025: Department of Statistics and Econometrics, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Gdańsk, Poland.

2024: Department of Mathematics, NOVA School of Science and Technology, Caparica - Almada, Portugal.

2023: Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Statistics, Prague University of Economics and Business, Czech Republic

2022: Department of Statistics and Probability, Faculty of Informatics and Statistics, Prague University of Economics and Business, Czech Republic

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia:

• Aktuárska veda
• Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii
• Softvérová podpora riadenia rizík
• Teória rizika v poistení

 

Riešené projekty:

• VEGA č. 1/0724/08; Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej Komisie SOLVENCY II; doba riešenia: 2008 – 2010; spoluriešiteľ (2010)

• VEGA č. 1/0931/11; Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu SOLVENCY II; doba riešenia: 2011 – 2013; spoluriešiteľ

• IGM č. 2317123/10; Analýza aktuárskych modelov v podmienkach poistného trhu na Slovensku; doba riešenia: 2010 – 2011; spoluriešiteľ

• IP č. I-14-102-00; Riadenie rizík v kontexte s požiadavkami ORSA projektu Solvency II; doba riešenia: 2014; zodpovedný riešiteľ

• VEGA č. 1/0806/14; Kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe; doba riešenia: 2014 – 2016; spoluriešiteľ

• VEGA č. 1/0120/18; Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II; doba riešenia: 2018 – 2020; zástupca zodpovedného riešiteľa

• VEGA č. 1/0647/19; Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení; doba riešenia: 2019 – 2021; zástupca zodpovedného riešiteľa (2019), spoluriešiteľ

• VEGA č. 1/0431/22; Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II; doba riešenia: 2022 – 2024; zástupca zodpovedného riešiteľa

• Projekt s praxou č. 190010/171/2024; Tvorba oceňovacieho modelu v životnom poistení v jazyku R; doba riešenia: 2024 – 2025; spoluriešiteľa

• VEGA č. 1/0497/25; Implementácia inovatívnych prístupov v oblasti riadenia a modelovania rizík v rámci interných modelov poisťovní; doba riešenia: 2025 – 2027; spoluriešiteľ

• VEGA č. 1/0377/25; Inovatívne metódy Enterprise risk managementu a ich využitie v riadení a modelovaní rizík; doba riešenia: 2025 – 2027; zodpovedný riešiteľ

• Projekt s praxou č. 190010/109/2026; Expectation-driven správanie klientov a jeho ekonomické dopady v poisťovníctve; doba riešenia: 2026; zodpovedný riešiteľ

Zoznam projektov riešených v rámci KMA nájdete v sekcii Veda a výskum.

Doplnkové informácie